自己的一个小团队， 用python从头到尾搭了一个交易平台， 从数据到回测，到模拟仿真到实盘交易， 折腾了大半年， 基本该填的坑都填上了。 小团队做自动化交易，不容易，跟大家分享一下:
先别想着策略， 先把平台搭好。 最好的平台，还是自己搭的平台。为啥？你自己得对里面的所有细节有把握， 自己做一遍最清楚。 同时未来想扩展， 自己可以改。 人家做的好系统， 一方面是不会给你用的， 另一方面或多或少很多地方是跟你的要求不相符合的。 先可以试试用掘金量化的平台， 有免费版， 不能交易， 可以实盘模拟。 平台做的不错， 能想到的，人家都想到了。 我们玩儿熟了， 然后做了自己的python平台， 很多地方参考了掘金 找一个开源的项目， zipline， algotrader什么的， 作为开发的基础。 原则是， 第一这个项目一定要active， 有人一直在维护， 里面的功能设计要全面， 同时可扩展性强。有一天你要增加新的功能的时候， 就会发现当初选用一个很难扩展的框架是多痛苦。 第二就是性能， 你要用这个系统来做回测， 一定要快快快!!! 一个策略， 从想法诞生， 到测试买入卖出点的合理性， 到你开始样本外的移动测试， 蒙特卡洛模拟， 单就一个策略idea， 你起码测试10-100K次。 如果你要把这个idea不断演化， 回测测试起码再乘上个n倍吧。 如果一次回测超过半分钟， 你自己算算测一个策略要多久吧 。 结果是， 我们自己做了3个回测系统： 初级回测系统基于vectorized的方法， 忽略一些复杂交易要素，极大