1.传统统计学中的随机变量(元素无序)的协方差计算公式：
这里我们计算E[XY]时，需要用到随机变量函数的期望：这里假设X，Y为离散随机变量：
2.我们在某些情况下使用的时候，通常要对，有序的向量计算协方差，来反映向量之间的线性相关性，因此我们有下列公式：
，PS：这里分母也可以是是n - 1，
仔细观察这两种用法，我们发现，上面的原始用法其实没有考虑随机变量里元素之间的顺序关系，而对向量而言，要考虑其各个元素的关系。
协方差的意义：反映两个随机变量之间的线性相关性！！
这是我本人对两种公式的理解特此记录，如果我的理解有误，也希望大家批评指正。
